GIN
2021-05-21 08:23請問老師,習(xí)題集112題,為什么residual risk是TE?
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-21 09:17
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同學(xué)你好,在FRM中常用標(biāo)準(zhǔn)差來表示風(fēng)險,而tracking error是投資組合收益率減benchmark收益率之差的標(biāo)準(zhǔn)差,所以有的時候會有residual risk表示tracking error。
