袁同學
2021-05-21 10:59押題的36題，分別3個是什么影響？為什么選擇A?
所屬：CFA Level III > Portfolio Management for Institutional Investors 視頻位置 相關試題
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1個回答
Kevin助教
2021-05-21 11:05
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同學你好！
策略1：保險公司對退保有罰款，這部分罰款可以抵消部分負債端的波動，因此是降低負債的波動。
策略2：保險公司投資的債券有prepayment penalty，那么在利率低時，債券發(fā)行方不會選擇prepayment，因此提升了保險公司資產(chǎn)和負債的相關系數(shù)。因此重點在于這是提升相關系數(shù)，不是降低負債的波動性，因為這是資產(chǎn)端，不是負債端。
策略3：提升資產(chǎn)和負債的相關性。
綜上，題目問的是哪個可以降低負債端的波動，因此選A。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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