易同學(xué)
2021-05-21 11:23這里statement 4在說什么不是很明白,老師能解釋一下么
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-05-21 17:44
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同學(xué),下午好。
煩請?zhí)峁┮幌戮唧w的題目來源,方便查看文中信息為同學(xué)解答,謝謝。
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追問
CFA III_??? 學(xué)員版_題目_金程教育 34題
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追答
同學(xué),早上好。
這里是說各市場缺乏可靠的固定匯率,無違約收益率差異不太可能隨著時間的推移完全收斂。
意思就是匯率不固定,國債的收益率差異不會趨同。這個是正確的,我們做Carry trade就是希望套短期利差,那么建立在短期某國利率較高,吸引資金流入,本幣升值。那么套短期利差的前提就是各國的基礎(chǔ)利率差異不會趨同,從而可以借低投高。
感覺這個有點(diǎn)偏了,建議同學(xué)有個印象就好。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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