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2021-05-21 15:44老師,802題的組合Var值的計算公式?jīng)]看懂,能介紹一下嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-21 17:42
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同學你好,因為題中條件給的波動率σ是年化的,而問題問的是10天的,所以需要用平方根法則處理一下σ,推導如圖,
