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2021-05-21 16:19老師，806題中，如果sample數(shù)量增加，則歷史模擬法的結(jié)果也會趨近于delta-normal法吧？
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1個回答
Millie助教
2021-05-21 17:00
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同學你好，類比這個題，你的理解是對的。
但確切一點，歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法是full revaluation，在數(shù)據(jù)以及模擬次數(shù)足夠多的情況下，他們兩個比delta-normal更精確。
當然了，歷史模擬法的精確度會受到數(shù)據(jù)多少的影響；蒙特卡洛模擬的精確度會受到模擬次數(shù)的影響。
當數(shù)據(jù)不足或者模擬次數(shù)不足的情況下，delta-normal法會相對精確一點。隨著模擬次數(shù)的增加，蒙特卡洛模擬準確度增加，會接近delta-normal并超越delta-normal。同理，數(shù)據(jù)越多，歷史模擬法越準確，會逐漸接近delta-normal法甚至超越delta-normal。
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