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2021-05-21 17:28老師,812題能解釋一下嗎?此外risk metrics 指的是什么?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個回答
Millie助教
2021-05-21 17:52
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同學(xué)你好,
risk metrics是很簡單的風(fēng)險度量模型,最常見的就是mean-variance framework,主要用到的指標(biāo)是均值μ和標(biāo)準(zhǔn)差σ。
delta-normal的公式是:VaR=∣μ-z*σ∣,正好符合。
