衛(wèi)同學
2021-05-21 20:58這里為什么要計算標準差占總體的比率?有什么作用嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Millie助教
2021-05-24 14:43
該回答已被題主采納
同學你好,可以分析α與ρ的關系
舉個例子:銀行有一個資產(chǎn)組合,其中有100,000個loan,每個loan是 USD1 million,一年內(nèi)的違約概率PD=1%,recovery rate是40%。
相關系數(shù)ρ與α的關系可如圖表示:
