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2021-05-21 22:59老師,815題用N(d1)算的delta遠(yuǎn)高于0.5。考試時候,應(yīng)該用哪個數(shù)值呢?
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1個回答
Millie助教
2021-05-24 10:02
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同學(xué)你好,考試一般不會考N(d1)的計算,而且這個題考查的是VaR的計算,所以沒有必要用N(d1)計算delta,直接用ATM delta=0.5就可以了。
