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2021-05-21 22:59老師,815題用N(d1)算的delta遠(yuǎn)高于0.5。考試時(shí)候,應(yīng)該用哪個(gè)數(shù)值呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-24 10:02
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同學(xué)你好,考試一般不會考N(d1)的計(jì)算,而且這個(gè)題考查的是VaR的計(jì)算,所以沒有必要用N(d1)計(jì)算delta,直接用ATM delta=0.5就可以了。
