薛同學
2021-05-22 00:52這道題的C說：貨幣互換的初始價值和敞口為0，利率是平坦的，兩個利率都平坦根據利率平價理論，匯率就應該是不變的，而且coupon支付也相等，那為什么還會有敞口呢？
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1個回答
Adam助教
2021-05-24 10:09
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同學你好，未來的敞口在存續(xù)期間內，如果有一些市場因子沒有按照最開始預料的那樣發(fā)展，必然會存在敞口。
對于貨幣互換，是受利率和匯率的影響，雖然利率不變，但并不意味著在存續(xù)期內匯率不變，影響匯率的因素其實有很多。
所以他說在存續(xù)期內敞口一直為0，是不可以的
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