爆同學(xué)
2021-05-22 11:01larger convexity不是漲多跌少嗎？應(yīng)該higher yield，雖然我知道convexity比較貴，cost高也導(dǎo)致了降低yield。如果larger convexity是降低yield的那買(mǎi)convexity干嘛？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-24 12:00
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同學(xué)，早上好。
是否加入凸性取決于當(dāng)前的環(huán)境，如果利率波動(dòng)較小，則售出凸性；如果利率波動(dòng)較大，則加入凸性。但凸性有成本，同時(shí)我們加或減也要參考資產(chǎn)和負(fù)債的匹配，并不是一定看到加凸性就是好的，要根據(jù)具體的情況選擇。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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