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2021-05-22 15:30老師,820題能解釋一下嗎?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Millie助教
2021-05-24 10:38
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同學你好,這個題問的是:與歷史模擬法比起來,蒙特卡洛模擬有什么缺點?
I:蒙特卡洛模擬確實可以利用正態(tài)分布,但是正態(tài)分布并不是蒙特卡洛模擬的必要假設(需要假設分布,任意分布都可以 ,不一定非是正態(tài)分布),所以這并不是蒙特卡洛模擬的缺點
II:這句話本身是對的,但是是蒙特卡洛模擬的優(yōu)點。
題目問的是缺點,兩條都不符合。
