吳同學(xué)
2021-05-22 15:48老師好，請(qǐng)問一下，為什么當(dāng)均值假設(shè)為0時(shí)自由度m-1就變成m了？
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-24 09:47
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同學(xué)你好，當(dāng)m足夠大時(shí)，m-1和m差別不大。為了簡(jiǎn)化計(jì)算，用m代替了m-1。
（圖片是原版書的截圖，在第30頁，有興趣的話可以看一下原版書）
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追問
好的謝謝。所以說“均值假設(shè)為0”與“自由度m-1變成m”這兩者之間是沒有邏輯上的聯(lián)系的對(duì)嘛？
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追答
嗯嗯對(duì)的，可以這么理解。
均值為0是因?yàn)?，在風(fēng)險(xiǎn)管理中，常用的時(shí)間跨度是一天，時(shí)間短變化小，所以假設(shè)均值為0。但如果使用的數(shù)據(jù)時(shí)間跨度大就不可以假設(shè)均值為0了。 -
追問
謝謝老師。還是有點(diǎn)疑問，如果均值是0的話，Un-i不就都等于0了嗎？這樣算出的σn平方在算術(shù)意義上不會(huì)也等于0嗎？
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追答
同學(xué)你好，圈出來的這個(gè)均值為0，如圖。
Un-i是收益率。 -
追問
謝謝老師
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追答
不客氣~
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