winry
2021-05-22 16:39這里的example2 為什么是0-1.2, 不是1.2-0呢?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-24 11:54
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
注意這里說(shuō)的是完全對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。所以目標(biāo)beta,βT=0.
而最開始的beta=1.2.
根據(jù)公式:N=(βT-beta)*現(xiàn)貨/期貨
