袁同學(xué)
2021-05-22 17:56mock的29題的statement2 錯誤在哪里？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2021-05-24 13:12
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同學(xué)，下午好。
這里說明要消除的是idiosyncratic risk，那么就是單個公司發(fā)生特有事件的風(fēng)險，那么我們避免投資單個公司。
描述的解決方法是按行業(yè)和信用質(zhì)量劃分的市場百分比權(quán)重與指數(shù)的權(quán)重匹配，這個還是無法避免上述問題，例如某些涉及業(yè)務(wù)比較廣泛的公司發(fā)行了較多債券，那么行業(yè)和信用質(zhì)量不同，但買入的債券可能是同一家公司的，一旦該公司發(fā)生信用違約事件，將會有較大損失。
另外，該點個人認為有點偏，可以了解結(jié)論即可。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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