小同學
2021-05-22 18:15這個地方的xy指的是什么？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-24 10:28
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同學你好，xy是兩個變量。這里求的是covariance，一般都是看兩個不同變量之間的協(xié)方差。
舉個例子，一個資產(chǎn)組合中有A，B兩種資產(chǎn)，現(xiàn)在我想知道AB這兩種資產(chǎn)間有沒有關聯(lián)，此時就可以用這個公式計算AB間的協(xié)方差，A和B就是公式中的X和Y。（一般在計算時XY表示的是收益率，也就是說：X代表的是A資產(chǎn)的收益率，Y代表的是B資產(chǎn)的收益率）
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