熟同學(xué)
2021-05-22 18:40時(shí)間序列部分，聽完了毫無重點(diǎn)感，這部分該怎么復(fù)習(xí)= =！
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-24 10:17
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這部分內(nèi)容就是根據(jù)考綱梳理的，邏輯是有的，只不過這部分內(nèi)容比較晦澀難懂，所以你可能會(huì)覺得比較亂，比較沒有重點(diǎn)。這部分其實(shí)主要就是圍繞時(shí)間序列平穩(wěn)和非平穩(wěn)展開。平穩(wěn)的話講了平穩(wěn)的條件，以及對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)，以及平穩(wěn)的情況下可以有三種建模方式，AR, MA, ARMA，以及這三個(gè)模型對(duì)應(yīng)的一些相關(guān)的性質(zhì)和檢驗(yàn)。然后講了非平穩(wěn)的時(shí)間序列，為什么會(huì)是非平穩(wěn)的，或者說非平穩(wěn)的原因，包括時(shí)間趨勢，季節(jié)趨勢，隨機(jī)游走；以及非平穩(wěn)的時(shí)間序列的預(yù)測問題。邏輯還是比較清楚的，講義涉及的內(nèi)容都是考綱要求范圍內(nèi)的，所以都是需要掌握的。
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追問
復(fù)習(xí)的時(shí)候看到一個(gè)通過單位根判斷是否為穩(wěn)定時(shí)間序列。
然后z值，是要求均小于1，還是不等于1，則為穩(wěn)定時(shí)間序列@ @ 課件說的有點(diǎn)不清楚 -
追答
如果z的絕對(duì)值（只要有一個(gè)）算出來等于1，那么存在單位根，則不平穩(wěn)；反之，不等于1則平穩(wěn)。
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