張同學(xué)
2021-05-22 19:35這里theta不會(huì)對(duì)OTM\ITM有要求嗎?邏輯上感覺OTM的話,long call的theta為負(fù);ITM的話,long call的theta為正。如果對(duì)OTM/ITM沒有要求,怎么理解option的theta是正負(fù)呢?
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-05-24 14:27
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同學(xué)你好!
theta是時(shí)間價(jià)值的衰減,也就是time decay,注意theta<0。越臨近到期,時(shí)間價(jià)值衰減得越快,theta的絕對(duì)值越大。
long期權(quán):+theta<0;short期權(quán):-theta>0。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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