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2021-05-23 01:37High F-ratio和partial slope coefficient是什么？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-24 10:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，partial slope coefficient字面意思就是部分的斜率系數(shù)，其實(shí)也就是部分變量的系數(shù)是不顯著的（跟F統(tǒng)計(jì)量（系數(shù)整體）相對(duì)），可以理解為這些系數(shù)的t檢驗(yàn)（也就是單個(gè)系數(shù)的檢驗(yàn)）是不顯著的。high F ratio表示F統(tǒng)計(jì)量是比較大的，那么就比較容易大于關(guān)鍵值，則拒絕原假設(shè)，說(shuō)明系數(shù)整體是顯著的。二者結(jié)合就是多重共線(xiàn)性的統(tǒng)計(jì)特征。
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追問(wèn)
沒(méi)懂 這個(gè)知識(shí)點(diǎn)F ratio和partial solape coefficients 有視頻里提到過(guò)？有的話(huà), 請(qǐng)指出視頻來(lái)源 謝謝老師
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追答
F ratio說(shuō)的其實(shí)就是F stat， partial slope coefficient是相對(duì)于F ratio可以理解為t stat。具體這兩個(gè)說(shuō)法你在講義是看不到的，但是F stat是在多元回歸介紹的，t stat是在假設(shè)檢驗(yàn)介紹的。至于多重共線(xiàn)性的問(wèn)題，是在回歸診斷里面講解的。如果你只是對(duì)前面兩個(gè)檢驗(yàn)不太了解，那么就看前面兩個(gè)課程即可，如果對(duì)多元共線(xiàn)性掌握得不夠的話(huà)，建議就要復(fù)習(xí)一下回歸診斷這一章。這個(gè)屬于考試的高頻考點(diǎn)。
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