衛(wèi)同學(xué)
2021-05-23 09:46這里的call option price用S0－K的貼現(xiàn)，但是行權(quán)不是在期末嗎？不應(yīng)該是St－K嗎？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-24 13:27
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同學(xué)你好，是的呀。
我們這里分析的是：0時(shí)刻，這個(gè)期權(quán)費(fèi)的上下限。
期末收益是ST-K。
這筆收益在現(xiàn)在的價(jià)值是：收益的貼現(xiàn)。（ST-K）e^(-rt)=S0-Ke^(-rt).
當(dāng)然，這只是簡(jiǎn)單地分析思想，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃悸愤€要通過(guò)構(gòu)造組合的方式進(jìn)行分析。
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