拓同學(xué)
2021-05-23 09:53對于這頁中給提供的0.06、1.06份這種,一般在考試中是否會直接提供
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-24 09:26
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同學(xué)你好,0.06和1.06這種權(quán)重是需要自己計(jì)算得出的。
這個(gè)題,用債券1和2復(fù)制債券3,需要使復(fù)制的債券(12組合)和債券3有相同的現(xiàn)金流。
也就是在1時(shí)刻,12組合需要有$6的現(xiàn)金流;在2時(shí)刻,12組合需要有$106的現(xiàn)金流,由此可列等式,如圖
