袁同學(xué)
2021-05-23 11:48原版書reading 17的example 5的第三問，為什么是nagative呢？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Kevin助教
2021-05-24 15:48
該回答已被題主采納
同學(xué)你好！
roll yield的計(jì)算公式是：(S-F)/S。long方，+(S-F)/S；short方，-(S-F)/S。
MXN資產(chǎn)，匯率形式是MXN/GBP，對(duì)沖是買入MXN/GBP的遠(yuǎn)期。因此是long方，+(S-F)/S，F(xiàn)>S，所以roll yield<0。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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