衛(wèi)同學(xué)
2021-05-23 12:07835題所運(yùn)用的知識點(diǎn)是什么
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-24 11:23
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同學(xué)你好,這個題就是簡單的VaR公式的運(yùn)用,VaR=∣μ-z*σ∣*value。此題均值=0,95%z=1.65,σ=1.2%,value=145m
