人同學(xué)
2021-05-23 12:1113題這類題的意思，是不是就是我先鎖定了一年后90天遠(yuǎn)期產(chǎn)品的利率是5%，然后實(shí)際我在一年后按照5%的利率借入10M，同時(shí)以6%的利率賣出另一個(gè)90天遠(yuǎn)期產(chǎn)品，最終產(chǎn)生了1%的差額收益？ 另外這算不算套利呢，還是說(shuō)套利只是遠(yuǎn)期（或期貨）和現(xiàn)貨價(jià)格之間的對(duì)比，這題不涉及？
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-05-24 13:37
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同學(xué)你好，
1：理解是對(duì)的。
就像遠(yuǎn)期合約收益計(jì)算：ST-K一樣的道理。
2：這不算套利。
套利針對(duì)的是定價(jià)不一致，比如市場(chǎng)上的F是一個(gè)數(shù)。理論上的F是另一個(gè)數(shù)。不一致才會(huì)產(chǎn)生套利
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