袁同學(xué)
2021-05-23 15:28在計(jì)算security的影響的時(shí)候，什么時(shí)候要加交叉項(xiàng)，什么時(shí)候不加？這個(gè)題目的答案是加的
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1個(gè)回答
開開助教
2021-05-24 11:41
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同學(xué)你好，是這樣的，這邊題目中做的是micro attribution，基本上就分兩塊：allocation和selection（selection+interaction），所以這邊算的時(shí)候selection是要算interaction的。而在普通的brinson 歸因中，一般歸因會(huì)單獨(dú)分三項(xiàng)：allocation、selection、interaction。這個(gè)時(shí)候問(wèn)selection就不考慮interaction。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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追問(wèn)
但是真題的2015年的case5 的D問(wèn)，問(wèn)的是within-sector selection return，這個(gè)是不含交叉項(xiàng)的哦？
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追答
是的，老考綱會(huì)分開，現(xiàn)在根據(jù)課后題，在micro/macro attribution里面是要放一起的。
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