Zen
2021-05-23 15:48113題,計(jì)算risk premium 的公式,是用real return/(1＋riskless),這個(gè)公式哪里來(lái)的?沒(méi)見(jiàn)過(guò)..
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-24 21:15
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
本題有誤，應(yīng)該選B。
題目給出的9%是名義收益率
在名義收益率中剔除Rf（treasury bill=Rf=1%）剩余是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)risk premium=1.09/1.01-1=1.079-1=7.9%
在名義收益率中剔除通脹（inflation rate=2%）剩余是real return=1.09/1.02-1=1.069=6.9%
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