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2021-05-23 17:19押題上午題5A，什么時(shí)候會(huì)用到buy 或者 sell convexity呢，課上老師說過只要曲線變化就買凸性，因?yàn)橥剐詽q多跌少，這如何理解呢，謝謝老師
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-24 17:33
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同學(xué)，下午好。
其他條件不變的前提下，一般利率波動(dòng)較小或不波動(dòng)，我們售出凸性，因?yàn)樵摵锰幮枰~外的成本，目前也沒什么用處；如果利率波動(dòng)較大，且方向不一定，我們?cè)黾油剐?，因?yàn)樵摵锰幙梢詭椭覀兊慕M合增加收益減少損失。
但具體情況還是要看題目中的背景描述，不存在固定的模板可以直接套用的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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