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2021-05-23 19:06第二十一題，老師想問(wèn)一下，協(xié)方差越小，是否風(fēng)險(xiǎn)越小
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-24 20:46
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)的計(jì)算公式如附圖，都可以表示兩組隨機(jī)變量變動(dòng)的方向性，當(dāng)他們?yōu)檎禃r(shí)表示兩組隨機(jī)變量之間的變動(dòng)是正相關(guān)，越接近0表示相關(guān)性越低。
risk通?？梢杂脴?biāo)準(zhǔn)差衡量，一組隨機(jī)變量的風(fēng)險(xiǎn)與相關(guān)系數(shù)和協(xié)方差無(wú)直接關(guān)系。當(dāng)研究的是多個(gè)資產(chǎn)組成的portfolio時(shí)，協(xié)方差越小，portfolio整個(gè)的風(fēng)險(xiǎn)越小。
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