飄同學(xué)
2021-05-23 23:06老師,請(qǐng)問(wèn)為什么賣(mài)出看漲期權(quán)后delta小于0,而賣(mài)出看跌期權(quán)后大于0呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Millie助教
2021-05-24 09:18
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同學(xué)你好,call option delta>0,put option delta<0;long >0,short<0??梢杂洃洖椋篶all&long為正,put&short為負(fù)。
賣(mài)出看漲期權(quán)=short call option,一負(fù)一正,delta<0
賣(mài)出看跌期權(quán)=short put option,一負(fù)一負(fù)(負(fù)負(fù)得正),delta>0。
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追問(wèn)
老師,買(mǎi)入看漲、賣(mài)出看跌,dalte正負(fù)也可以從它的期權(quán)圖形判定吧?
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追答
同學(xué)你好,可以的,delta就是期權(quán)價(jià)值圖像的斜率。
