drayday14
2021-05-24 06:23Corner Portfolio中，short restriction的數(shù)學(xué)條件是什么？各個資產(chǎn)的weight都要大于0嗎？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2021-05-24 10:14
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同學(xué)你好，short restriction的意思是只能做多，不能做空，也就是說各資產(chǎn)的權(quán)重要大于0
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追問
那如果是borrowing portfolio的情況(risk free asset權(quán)重小于0)，算是違反了short restrictions嗎？
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追答
同學(xué)你好，這個要看你是否將無風(fēng)險資產(chǎn)算在資產(chǎn)配置之內(nèi)，因為你說的情況可以看作是賣空無風(fēng)險資產(chǎn)來買入其他資產(chǎn)，如果這個無風(fēng)險資產(chǎn)是屬于你的資產(chǎn)配置范圍之內(nèi)的，那么就不可以賣空。
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