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2021-05-24 16:15衍生品mock2 34題如何求的0.997591 36題浮動(dòng)為什么是0.0142 35題 答案不全 答案部分明白 后面如何做
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1個(gè)回答
Kevin助教
2021-05-24 16:27
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同學(xué)你好!
34題:3.36%/4*(0.994505+0.987069+0.972786)+0.972786=0.997602;
35題:PV收=1.8550%/4*2.963199+0.980152,PV支=(2.3181%/4*2.955201+0.977422)/11.42*9.96。value=(PV收-PV支)*25000000*11.42/9.96=3,625,924。這題答案有問題,以這個(gè)為準(zhǔn)
36題:計(jì)算的cash flow,也就是現(xiàn)金流,由于swap只交換收益部分,不交換本金,就是答案所示的計(jì)算步驟。
致正在努力的你,望能解答你的疑惑~
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