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2021-05-24 16:19老師，債券溢價發(fā)行的時候，如果到期日上升，則價格下降；折價發(fā)行時候，如果到期日下降，則價格上升。這是為什么呢？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-24 17:04
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同學(xué)你好，請問是在哪里看到的這句話呀？可以明確一下出處嗎？
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追問
老師在解答第九題時候，對DV01是否隨期限變動時候說的。
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追答
同學(xué)你好，老師對第九題的解答，和你發(fā)的句子有一些區(qū)別哈，老師說的是：溢價債券，隨著時間增加，價格下跌；折價債券，隨著時間增加，價格上升。（都是時間增加，或者說是隨著時間推移）
這是因為，在到期日債券的價格=面值，溢價債券在發(fā)行時價格高于面值，所以整個持有期間價值是不斷下跌的，直到到期日跌為面值；
同理，折價債券發(fā)行時價格小于面值，整個持有期間價格不斷上升，直到到期日漲為面值。
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