drayday14
2021-05-24 17:07這里老師在解釋reverse optimization的時候,為什么可以用w=(1/A)*[(Ri-Rf)/σp^2]這個公式來解釋呢?我記得老師在講行為金融學的時候,講的是風險厭惡指數(shù)A是行為金融學專有的,和傳統(tǒng)Mean-Variance理論無關(guān)?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Johnny助教
2021-05-26 13:18
該回答已被題主采納
同學你好,風險厭惡指數(shù)在資產(chǎn)配置科目是有學過的,他可以用于求出最優(yōu)權(quán)重??梢詤⒖枷聢D。
