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2021-05-24 19:51Monte Carlo simulation is suitable for pricing options in each case except when early exercise of the option is possible. 老師好,能否解釋一下這句話?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-25 09:55
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同學(xué)你好,這句話本身的意思說的是蒙特卡洛模擬可以給大多數(shù)期權(quán)定價,除了可以提前行權(quán)的期權(quán)。其實(shí)說的就是蒙特卡洛模擬無法準(zhǔn)確地給美式期權(quán)定價。
