飄同學(xué)
2021-05-24 21:13老師，為什么theta大于0，就是short呢
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-25 09:46
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同學(xué)你好，隨著時間的流逝，一般的期權(quán)都是在不斷貶值的，所以期權(quán)的價格和時間是負向相關(guān)。站在long的角度，theta＜0。short是long的對手方，所以在short角度，theta＞0。
（雖然有一個特例，但是這個題不需要考慮。大部分情況下只有當(dāng)題目考查theta的性質(zhì)且說法很絕對時才考慮特例，比如題目說：任何時候，long position的theta都小于0，那這句話就是不對的）
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