簡同學(xué)
2021-05-24 22:12題干后面說到，dollar roll在這一個月內(nèi)沒有提前償付的風(fēng)險(xiǎn)？為什么呢
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1個回答
Adam助教
2021-05-25 13:36
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同學(xué)你好，
這么說吧，關(guān)鍵點(diǎn)就在于： 回購中賣出再買回的是同一個資產(chǎn)（即這個資產(chǎn)面臨提前償還），但是roll中賣出跟買入的可能不是同一個資產(chǎn)。（即不沒有提前償還風(fēng)險(xiǎn)）。
原資產(chǎn)池如果你一直持有肯定要面臨提前償付。而你把他賣出去，買回來的不一定是這個。所以買回來的這個沒有第一個池的提前償付。所以沒有償付風(fēng)險(xiǎn)
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