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2021-05-24 22:38老師，沒(méi)有找茬的意思哈，我就是想知道第二題里的C選項(xiàng)是不是過(guò)于絕對(duì)了？它說(shuō)never, 可是現(xiàn)實(shí)中會(huì)不會(huì)有可能因?yàn)槿藶椴僮魇д`導(dǎo)致行權(quán)造成損失呢？還是說(shuō)實(shí)際操作中，系統(tǒng)就是不給你這個(gè)選項(xiàng)（以防大家手滑點(diǎn)錯(cuò)），如果是這樣，那C的表述我就理解了。是這樣的嗎？謝謝老師！
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-25 11:28
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└(^o^)┘同學(xué)你好，
嗯嗯明白你不是在找茬~
不絕對(duì)呀~我們?cè)诜治龅臅r(shí)候肯定是站在“理性人”的角度，風(fēng)險(xiǎn)一定時(shí)收益多多益善，而在call option的buyer角度思考，當(dāng)S小于X時(shí)，沒(méi)有任何一個(gè)理由行權(quán)虧錢，以X價(jià)格買入更低的S市場(chǎng)價(jià)格的標(biāo)的資產(chǎn)。
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