張同學
2021-05-25 19:31請問這個Treynor ratio的分子為什么不是SML的斜率呀,這個不是相等的嗎?分子不是風險溢價嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2021-05-26 09:25
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同學你好,CAPM的公式是E(Rp)=Rf+β[E(Rm)-Rf],SML線的斜率是E(Rm)-Rf。
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追問
那TR的分子怎么算?
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追答
TR的分子就是E(Rp)-Rf,用CAPM模型計算得到E(Rp)就可以算出TR。
