易同學(xué)
2021-05-25 20:05這個(gè)題答案中解釋為什么選項(xiàng)B不是最優(yōu)選項(xiàng)的部分沒有看懂，老師能解釋一下么
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2021-05-26 16:11
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同學(xué)，下午好。
這里主要是預(yù)期的區(qū)別，但正常我覺得不會(huì)區(qū)分的這么細(xì)節(jié)。
現(xiàn)在的利率情況和未來預(yù)期的利率情況不同，那么我們應(yīng)該調(diào)整，即未來的利率波動(dòng)是更小的，我應(yīng)該售出凸性；如果現(xiàn)在利率將會(huì)發(fā)生變化，到之后收益率曲線維持穩(wěn)定，那么還是不會(huì)因?yàn)槭鄢鐾剐远芤?。即?qiáng)調(diào)要改變當(dāng)下的凸性情況，基于對未來的什么判斷。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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