楊同學(xué)
2021-05-25 20:39為什么這道題的簡(jiǎn)便算法是先按4%來(lái)說(shuō),continuous最大,再按4.95%來(lái)看,continuous最大?不是很明白背后的邏輯,老師可以詳細(xì)講一下嘛?
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-05-26 15:23
該回答已被題主采納
└(^o^)┘同學(xué)你好,
如圖,將CD2的收益率改為4%,此時(shí)CD1和CD2對(duì)應(yīng)的EAR,肯定是CD2大,因?yàn)檫B續(xù)復(fù)利比季度復(fù)利得出的EAR大。
然后,CD2本身的利率是4.95%,比4%大,所以用4.95%連續(xù)復(fù)利計(jì)算的EAR肯定比4%連續(xù)復(fù)利計(jì)算出來(lái)的EAR大。
以上是老師在講過(guò)基礎(chǔ)公式思考后的較為簡(jiǎn)便的方法,沒(méi)有時(shí)間這樣思考可以直接帶入公式,通過(guò)直觀計(jì)算數(shù)字對(duì)比大小得出答案。
為乘風(fēng)破浪的你【點(diǎn)贊】??讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持!~
