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2021-05-25 22:45老師好,能在介紹一下OLS,然后T和F檢驗(yàn)在其中的作用嗎?OLS和線性回歸有什么關(guān)系嗎?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-05-26 13:18
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同學(xué)你好,
線性回歸你可以簡(jiǎn)單理解為是找到y(tǒng)和x之間的線性關(guān)系,比如y=a+bx1+cx2;
那么線性回歸的系數(shù)要怎么確認(rèn)或者得出呢?那么就可以用OLS,也就是最小二乘法來估計(jì)參數(shù)a、b、c。OLS的核心思想簡(jiǎn)單點(diǎn)說就是找到一組參數(shù),使得用這些系數(shù)計(jì)算出來的y(比如y=a+bx1+cx2)和實(shí)際y之間誤差的平方和為最小。
T和F檢驗(yàn)一般是用來檢驗(yàn)由OLS得到的系數(shù)估計(jì)量是否具有顯著性,并不直接和OLS相關(guān)。簡(jiǎn)單點(diǎn)來說就是這些系數(shù)估計(jì)量是否顯著區(qū)別于0.
只不過T檢驗(yàn)是針對(duì)單個(gè)系數(shù)估計(jì)量,比如檢驗(yàn)a=0或者b=0或者c=0;F檢驗(yàn)是針對(duì)多個(gè)系數(shù),比如a=b=c=0.
