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2021-05-25 22:51老師好，ACD都在什么情況下出現(xiàn)呢？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-05-26 13:23
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同學(xué)你好，
題目問的是哪一個假設(shè)是針對多元回歸而不是單元回歸；
ACD也會在單元回歸的假設(shè)中出現(xiàn)，所以不選，下面簡單解釋一下這幾個選項：
A表示的是同方差，也就是殘差項的方差必須是一個恒定的常數(shù)；
C表示的是殘差項服從均值為0，方差穩(wěn)定的正態(tài)分布；
D表示的是殘差項不存在序列自相關(guān)；
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追問
謝謝老師，D表示的是殘差項不存在序列自相關(guān)，什么情況下出現(xiàn)呢？為什么殘差項也會存在序列自相關(guān)呢？有什么實際意義嗎？
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追答
在后面學(xué)到時間序列的時候，涉及到一個概念，你應(yīng)該是有印象的，叫做白噪聲。白噪聲要求該時間序列均值為0，方差穩(wěn)定，無序列自相關(guān)。而殘差項本質(zhì)上就是一個白噪聲，所以它是滿足這三個條件的。如果它存在自相關(guān)的話，其實也就是說明了它不是一個“合格的”殘差項，不符合線性回歸對于殘差項的要求。那么就會對線性回歸的結(jié)果帶來影響，具體影響就超出考綱范圍了，也就不展開了。
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