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2021-05-26 05:25老師,Illiquidity underlying positions那部分視頻老師說要知道一下,但沒有講,我自己看不太懂(可能是因?yàn)橛悬c(diǎn)抽象),老師能用中文講解下嗎?謝謝老師!
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1個回答
Vicky助教
2021-05-26 10:26
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同學(xué)你好,
這里是說如果流動性差,
無可靠市場價(jià)值:使用統(tǒng)計(jì)模型計(jì)算估計(jì)值。
模型應(yīng)獨(dú)立測試并按照行業(yè)公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn),以確保一致性;
內(nèi)部評估要防止利益沖突影響估計(jì)。
流動性折扣:反映公允價(jià)值。
兩個基金凈值
交易資產(chǎn)凈值:交易資產(chǎn)凈值包括流動性折扣
報(bào)告資產(chǎn)凈值:以市場報(bào)價(jià)為基礎(chǔ)
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