edwin
2021-05-26 18:30能詳細講解一下嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Millie助教
2021-05-27 09:43
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同學你好,由題目問題可寫出delta-normal法計算 option VaR的公式,且因為是“at-the-money”,delta的絕對值等于0.5。
然后我們首先算出標的資產(chǎn)的VaR,所有的條件題目都給了,根據(jù)公式帶數(shù)字即可;
之后再用標的資產(chǎn)的VaR乘上delta的絕對值,就得到option的VaR。具體過程如圖
