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2021-05-26 21:31老師好，還請介紹一下 leptokurtic distribution，這個分布有什么應(yīng)用嗎？除了肥尾和峰度較高之外，還有其他的性質(zhì)嗎？還是說其他的性質(zhì)和正態(tài)分布一致？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-05-27 10:06
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同學(xué)你好，尖峰肥尾是假定了分布具有相同方差，所以尾部和峰度的變化會影響分布的形狀。主要就是肥尾和峰度較高。方差和均值一般是假設(shè)保持不變。
在實(shí)際生活中，其實(shí)很少情況下會出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，所以就有了研究其他分布的必要，尖峰肥尾在生活中還是比較容易觀測到的，比如貨幣當(dāng)局認(rèn)為自己有“義務(wù)”維持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的穩(wěn)定，從而制定各種各樣的經(jīng)濟(jì)政策來“維持穩(wěn)定”，導(dǎo)致在大多數(shù)時候，市場的波動率被限制住了，造成了尖峰。而客觀規(guī)律的不可違抗性，意味著這種努力一定只是徒勞，過度的束縛也意味一旦束縛失效，“黑天鵝”發(fā)生的可能性將大大增加，于是造成了“肥尾”。
考試的話，一般很少會考你運(yùn)用，更多的是告訴你分布的特征，比如尾部極端值出現(xiàn)的頻率高，中間數(shù)據(jù)在均值處集中等等，讓你判斷分布的形狀。具體運(yùn)用，一般是在二級涉及到的多。
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