drayday14
2021-05-26 23:01在Hedging/Return-Seeking Portfolio Approach的mock題版本中,如何通過高杠桿的derivatives來實(shí)現(xiàn)對liability的fully hedge?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-05-28 11:42
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同學(xué)你好,可否方便告知下是第幾套mock的第幾題呀
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追問
是這里老師講的時(shí)候用了mock題的一種方式進(jìn)行講解,提到了可以利用高杠桿的derivatives來實(shí)現(xiàn)對liability的fully hedge
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追答
同學(xué)你好,hedging portfolio中的資產(chǎn)需要有著與liability相同的風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子(driving factors),所以使用何種資產(chǎn)要看其因子,那老師所說的方法需要看他是根據(jù)哪一道題來講述的,畢竟考綱中尚未看見這種說法。
