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2021-05-27 10:04為什么歷史模擬法計算中500天99%置信度的expected shortfall 是計算4個損失的平均值而不是5個?
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1個回答
Millie助教
2021-05-27 10:21
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同學(xué)你好,ES是超過VaR的部分的平均數(shù),不包括VaR。
500天99%置信水平,VaR是第5個數(shù),超過VaR的有4個,所以ES是4個數(shù)平均。
