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2021-05-27 16:29這里我覺得應(yīng)該是t平方乘sigma平方，為啥是t乘sigma平方
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-05-27 16:57
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同學(xué)你好，老師的板書是正確的。
比如V（ε1+ε2）=V（ε1）+V（ε2）+2cov（ε1，ε2）， 由于殘差項之間相關(guān)系數(shù)為0，所以cov（ε1，ε2）=0，那么V（ε1+ε2）=V（ε1）+V（ε2），也就是2σ^2； 以此類推，V（∑εi）也是類似，由于殘差項之間相關(guān)系數(shù)為0，那么它們倆倆之間的相關(guān)系數(shù)為0，所以最后就是tσ^2。
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