HuangJingDe
2021-05-27 17:45這里的計算所用到的expected return不應(yīng)該是camp算出來的expected return嗎?為什么計算sharpe ratio,treynor ratio 用到的都是表格中直接給到的?
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-05-28 01:02
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同學你好,
不知道你具體指的是哪些數(shù)值的計算,麻煩再詳細表述一下,感謝~!
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追問
表格中的return那一列的數(shù)據(jù)。是預期收益嗎?跟capm算出來的expected return有什么區(qū)別
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追答
表格第二列收益率為各個資產(chǎn)的實際收益率。
CAPM模型計算出來的是一個理論的合理收益率,應(yīng)用的知識點為“SML定價”高估低估那塊內(nèi)容。
