鄧同學(xué)
2021-05-27 18:02老師好,官網(wǎng)題。這個(gè)解析沒(méi)看懂,求解析,問(wèn)題寫(xiě)了在截圖里面,謝謝!
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1個(gè)回答
Johnny助教
2021-05-28 14:25
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同學(xué)你好,corner portfolio都是位于有效前沿上的,所以current portfolio不是corner portfolio,因?yàn)樗挥谟行把叵路?。比較夏普比率就是把Rf和各點(diǎn)相連,連起來(lái)的直線如果斜率越大,那么代表該組合的夏普比率更高,所以從圖中能看出policy portfolio的夏普比率更大,它比TAA更好。B選項(xiàng)說(shuō)的是corner portfolio的定義,可以看下圖。下圖中的折線拐點(diǎn)處就是corner portfolio,也就是斜率發(fā)生變動(dòng)的點(diǎn)
