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2021-05-27 18:26圈出來的這句話該怎么理解?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2021-05-28 10:51
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同學(xué)你好,這句話的意思是,如果存在單位根(隨機游走),就不會出現(xiàn)均值復(fù)歸。如果模型有隨機游走現(xiàn)象,即回歸出b1=1,那就找不到一個均值回歸水平,也就不滿足協(xié)方差平穩(wěn)。
